1916 年的马略卡岛，足球的火种随西班牙近代体育浪潮悄然点燃。2 月 27 日，一群足球爱好者在帕尔马的 Can Armengol 街起草章程，成立了阿方索十三世足球俱乐部（Alfonso XIII FBC），这便是皇家马洛卡的前身。3 月 5 日，俱乐部正式在西班牙足协注册，同一天，球队的两支队伍 —— 阿方索十三世一线队与维多利亚欧仁妮预备队，在布宜诺斯艾利斯球场进行了首场内部赛，为这座海岛的足球历史拉开序幕。
首任主席阿道夫・巴斯克斯・乌马斯奎的带领下，俱乐部迅速步入正轨。3 月 25 日，布宜诺斯艾利斯球场迎来正式揭幕战，对手是西甲豪门巴塞罗那，尽管马洛加以失利告终，却让当地球迷感受到了顶级足球的魅力。5 月，球队首次离开马略卡岛，赴巴塞罗那与大学队进行友谊赛，0-4 的比分虽显稚嫩，却开启了马洛卡与西班牙大陆足坛的交流。1916 年 6 月，西班牙国王阿方索十三世为俱乐部授予 “皇家” 头衔，球队更名为皇家阿方索十三世足球俱乐部，这份荣誉让马洛卡成为巴利阿里群岛足坛的旗帜。
1917 年，作为巴利阿里群岛的官方冠军，马洛卡受邀参加加泰罗尼亚乙级联赛，一路过关斩将杀入决赛。在巴塞罗那对阵帕拉弗鲁赫尔的决战中，马洛加以 3-1 取胜，捧起队史首座正式赛事奖杯，这一胜利让海岛足球首次在西班牙足坛崭露头角。此后十年，马洛卡深耕地区联赛，逐步构建起稳定的球队架构，尽管未涉足全国性联赛，却为后续发展积累了宝贵的人才与经验。
1931 年西班牙第二共和国成立后，俱乐部褪去 “皇家” 前缀，更名为马洛卡体育俱乐部（CD Mallorca）。政治格局的变动并未动摇球队的根基，反而让俱乐部更贴近本土球迷。直至 1936 年西班牙内战爆发前，马洛卡始终是巴利阿里群岛足球的核心力量，布宜诺斯艾利斯球场的欢呼声，成为海岛足球最鲜活的注脚。这段初创岁月，马洛卡完成了从 “业余俱乐部” 到 “地区劲旅” 的蜕变，也为日后征战西班牙职业联赛埋下了伏笔。
